上海证券交易所量化交易报告系统平稳实施
2023年9月1日，上海证券交易所发布《关于股票程序化交易报告有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，于2023年10月9日正式实施量化交易专项报告制度和相应监管安排。在市场参与者的共同努力下，上述制度已顺利实施，股票投资者按要求如期完成报告工作，增量投资者实施“先报告后交易”的规定，为进一步加强和完善定量交易监管奠定了基础。结合报告信息，上海证券交易所将继续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，动态评估完善报告制度。
近年来，随着新信息技术的广泛应用，量化交易已成为一种重要的交易方式。量化交易有助于为市场提供流动性，促进价格发现。然而，与中小投资者相比，定量交易，尤其是高频交易，在技术、信息和速度方面具有明显优势。在某些时间点，也存在战略趋同和交易共振等问题，以增加市场波动。从国际经验来看，为了防止对市场秩序产生负面影响，海外市场普遍对量化交易，特别是高频交易实施更严格的监管。下一步，上海证券交易所将坚持以投资者为导向，以维护公平为起点和立足点，借鉴国际监管实践，避免利益，建立健全定量交易监管安排，包括严格执行报告制度，明确“先报告后交易”的准入安排；加强定量交易市场授权管理，完善差异化收费机制；完善异常交易监控标准，加强对异常交易和异常报告的监督；加强对杠杆定量产品的监测和监管，加强对期货现货的联动监管。同时，进一步巩固证券公司的客户管理责任，完善与证券业协会、基金业协会的自律管理合作机制，加强对定量私募股权等机构的交易监督。同时，进一步巩固证券公司的客户管理责任，完善与证券业协会、基金业协会的自律管理合作机制，加强对定量私募股权等机构的交易监督。此外，上海证券交易所将加强与香港证券交易所的沟通，明确上海和香港北方投资者的报告安排，并将北方投资者的定量交易纳入报告范围。对影响市场秩序的异常交易，上海证券交易所将坚决采取自律管理措施，涉嫌违法、情节严重的，向中国证监会报告调查处罚。
深交所量化交易报告制度稳稳落地
2023年9月1日，本研究所发布《关于股票程序化交易报告工作的通知》和《关于加强程序化交易管理的通知》，于2023年10月9日正式实施量化交易专项报告制度和相应监管安排。在市场参与者的共同努力下，上述制度已顺利实施，股票投资者按要求如期完成报告工作，增量投资者实施“先报告后交易”的规定，为进一步加强和完善定量交易监管奠定了基础。结合报告信息，本研究所将继续加强对量化交易的监测和分析，特别是高频交易，动态评估和完善报告系统。
近年来，随着新信息技术的广泛应用，量化交易已成为一种重要的交易方式。定量交易有助于为市场提供流动性，促进价格发现。然而，与中小型投资者相比，定量交易，特别是高频交易，具有明显的技术、信息和速度优势。在某些时候，也存在战略趋同、交易共振等问题，增加了市场波动。从国际经验来看，海外市场普遍对量化交易实施更严格的监管，特别是高频交易，以防止对市场秩序产生负面影响。下一步，研究所将坚持以投资者为导向，以维护公平为起点和立足点，借鉴国际监管实践，避免伤害，建立健全定量交易监管安排，包括严格执行报告制度，明确“先报告后交易”的准入安排；加强定量交易市场授权管理，完善差异化收费机制；完善异常交易监控标准，加强对异常交易和异常报销的监管；加强对杠杆量化产品的监管和监管，加强期货联动监管。同时，进一步巩固证券公司的客户管理责任，完善与证券业协会、基金业协会的自律管理合作机制，加强对定量私募股权等机构的交易监督。同时，进一步巩固证券公司的客户管理责任，完善与证券业协会、基金业协会的自律管理合作机制，加强对定量私募股权等机构的交易监督等。此外，本研究所还将加强与香港证券交易所的沟通，明确深圳和香港北方投资者的报告安排，并将北方投资者的定量交易纳入报告范围。本所将坚决采取自律管理措施，对影响市场秩序的异常交易，涉嫌违法违规、情节严重的，上报中国证监会查处。资料来源：上海证券交易所发布，深圳证券交易所
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